Tous irrationnels

L’homme irrationnel, pour Woody Allen, c’est un prof de philo désaxé (alias Joaquin Phoenix, à partir d’aujourd’hui sur les écrans) qui entreprend de commettre le crime parfait. L’homme irrationnel, pour Dan Ariely, c’est vous, moi, la petite voisine du cinquième – tout le monde. Dans C’est (vraiment) moi qui décide ?, l’économiste démontre, que, contrairement aux postulats de la théorie classique, nous faisons tous des choix incohérents. Et cela n’a rien à voir avec l’intelligence ou le hasard, comme l’explique Elizabeth Kolbert dans cet article traduit par Books en décembre 2008.

L’autre jour, j’ai voulu commander un livre en ligne. Il valait 24 dollars au prix catalogue. Amazon en demandait 18. J’ai cliqué pour l’ajouter à mon panier et un message a surgi sur l’écran : « Attendez ! Pour seulement 7 dollars de plus, choisissez un envoi GRATUIT- super économique ! » Je recherchais le livre pour mon travail ; j’ai pourtant hésité. Je me suis demandé s’il n’y avait pas d’autres livres dont je pouvais avoir besoin ou envie. N’en voyant aucun, je me suis levée, suis allée dans le salon et ai posé la question à mes jumeaux de 9 ans. Ils voulaient un album de Tintin. Vu qu’ils en ont déjà toute une pile, il ne fut guère aisé d’en trouver un qui leur manquait. Ils firent défiler les offres. Après une longue discussion, leur choix s’arrêta sur un volume qui en contenait trois, dont deux qu’ils avaient déjà lus. D’un clic, je l’ai ajouté au panier et confirmé ma commande. Quand j’eus terminé, j’avais fait faire une économie de 3,99 dollars de frais de port au New Yorker qui m’emploie. Mais, dans le même temps, j’en étais de ma poche pour 12,91 dollars.
Pourquoi les gens agissent-ils ainsi ?
Du point de vue de l’économie néoclassique, les décisions qui reviennent à se pénaliser soi-même sont difficiles à expliquer. Les calculateurs rationnels sont supposés examiner les options qui s’offrent à eux, pour retenir celle qui optimise leur bénéfice. Pourtant, la vie économique réelle, par opposition à sa version théorique, est pleine de mauvais calculs, depuis le pot de mayonnaise de cinq kilos acheté à un prix défiant toute concurrence jusqu’aux milliards de dollars que les Américains dépenseront cette année pour payer les intérêts du découvert accumulé sur leurs cartes de crédit. Le vrai mystère, peut-on soutenir, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles nous faisons tant de mauvais choix économiques, mais celles pour lesquelles nous persistons à adhérer à la théorie. Dans Predictably Irrational. The Hidden Forces That Shape Our Decisions, Dan Ariely, professeur au MIT, présente une taxinomie de la folie financière. Son approche est plus empirique qu’historique ou théorique. Dans le cadre de sa recherche, Ariely a servi de la bière additionnée de vinaigre, laissé des assiettes pleines de dollars dans des frigos de dortoirs, et a demandé à des étudiants de répondre à des questionnaires en se masturbant. Il prétend que ces expériences, et d’autres du même genre, révèlent la logique à l’œuvre dans notre illogisme. « Nos comportements irrationnels ne doivent rien au hasard et n’ont rien d’absurde – ils sont systématiques », écrit-il. « Nous répétons maintes et maintes fois le même type d’erreur. » Nous sommes à ce point attachés à certaines formes d’erreur, soutient-il, que nous sommes même incapables de les reconnaître comme telles. Nous lisons « expédition GRATUITE », et nous prenons, même si cela nous coûte de l’argent.

En tant que discipline académique, le champ d’Ariely – l’économie comportementaliste – existe depuis vingt-cinq ans environ. Elle est apparue essentiellement dans le sillage du travail réalisé dans les années 1970 par les psychologues américano-israéliens Amos Tversky et Daniel Kahneman (Ariely a lui aussi grandi en Israël). En examinant comment les individus gèrent l’incertitude, ils découvrirent que les stratégies mises en œuvre sont constamment biaisées et que ces biais sont imputables à des raccourcis cognitifs. Certains de ces biais sont assez évidents. Ainsi, nous avons tendance à survaloriser notre propre expérience. Si nous avons récemment assisté à un accident de la circulation, nous surestimons le danger de mourir de cette façon. D’autres raccourcis cognitifs sont plus surprenants, voire carrément loufoques. Ariely et un de ses collègues ont demandé à des étudiants du MIT d’écrire les deux derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale en haut d’une feuille de papier. Ils dirent ensuite aux étudiants d’inscrire, sur la même feuille, s’ils seraient prêts à payer ce montant en dollars pour une excellente bouteille de vin, pour une bouteille de moins bonne qualité, pour un livre ou pour une boîte de chocolats. Après quoi les étudiants durent écrire le prix maximum qu’ils étaient prêts à dépenser pour chaque article. Quand ils eurent fini, Ariely leur demanda s’ils pensaient que leur numéro de sécurité sociale avait influencé leurs offres. Ils en écartèrent l’idée, mais durent se rendre à l’évidence quand Ariely classa les résultats : les étudiants dont le numéro de sécurité sociale se terminait par le nombre le plus petit – de 00 à 19 – avaient fait les propositions les plus modestes. En moyenne, ils offraient 67 dollars pour l’ensemble des articles. Le groupe suivant – de 20 à 39 – regardait un peu moins à la dépense, offrant 102 dollars en moyenne. Et ainsi de suite. Les membres du dernier groupe – de 80 à 99 – étaient disposés à dépenser une moyenne de 198 dollars.
Cet effet est dit d’« ancrage ». Selon Ariely, il enfonce un sacré coin dans la microéconomie. Quand on entre chez McDonald’s, les prix affichés sont censés avoir été déterminés par la rencontre entre l’offre et la demande. Mais qu’arrive-t-il si le prix affiché, mettons pour un Big Mac, influence votre sens de ce que vaut ledit Big Mac ? Dans ce cas, le prix, dans une certaine mesure, se détermine lui-même.

Autre défi à la pensée économique orthodoxe : ce qu’il est convenu d’appeler l’« effet de dotation ». Pour mettre ce dernier en évidence, Ariely exploita la passion de son université pour le basket. Des supporters des Blue Angels (l’équipe du cru) avaient gagné à la loterie des billets pour assister à un match important. On leur demanda quelle somme minimale ils accepteraient en échange de ces billets. Et l’on demanda à d’autres supporters, qui avaient tenté leur chance à la loterie mais pas gagné de ticket, quelle somme maximale ils seraient disposés à payer pour en acquérir. « D’un point de vue rationnel, ceux qui ont un ticket doivent se faire la même idée du match que ceux qui n’en ont pas », observe Ariely. On aurait pu s’attendre à ce que ce fût l’occasion pour certains des chanceux et certains des malchanceux de faire affaire. Il s’avéra que le fait d’avoir été ou non « doté » d’un billet exerçait un puissant effet sur le sens de sa valeur. En moyenne, la somme que les gagnants étaient disposés à accepter en échange de leur billet était de 2 400 dollars. En moyenne, la somme que les perdants étaient disposés à débourser n’était que de 175 dollars. Sur cent supporters, raconte Ariely, pas un seul détenteur de billet n’était disposé à vendre au prix proposé par les malchanceux.
Une des études les plus fascinantes décrites dans le livre met en scène des enfants pendant la fête d’Halloween. Ariely fit des provisions de tout petits chocolats en papillote [moins de 5 grammes] et de Snickers – des barres normales de 60 grammes et des barres miniature de 30 grammes. Quand les premiers enfants se présentèrent à sa porte, il donna à chacun trois chocolats, puis leur proposa un marché. S’ils le voulaient, les enfants pouvaient échanger un chocolat contre une mini-barre ou deux chocolats pour une barre normale. Presque tous acceptèrent le marché et, prouvant leurs talents de maximisateurs en matière de sucrerie, choisirent l’échange des deux chocolats. Après quoi, Ariely changea les termes de la transaction : les gosses pouvaient maintenant troquer un de leurs trois chocolats contre la grande barre ou bien obtenir une mini-barre sans rien avoir à donner en échange. En termes de pure chocolâtrie, l’échange contre la plus grosse barre restait de loin la meilleure affaire. Cependant, placés devant la perspective d’obtenir une mini-barre pour rien, les enfants ne pouvaient plus calculer correctement. La plupart prirent la mini-barre GRATUITE. Ariely pense que le mauvais calcul des enfants est dû à une forme d’anxiété. Comme il le fait remarquer, « il n’y a pas de possibilité visible de perdre quand nous choisissons un article GRATUIT (c’est gratuit !) ». Quand Ariely réalisa une expérience analogue avec des adultes, ils firent la même erreur. « Si je devais extraire une leçon essentielle des recherches décrites dans ce livre, c’est que nous sommes tous des pions dans un jeu dont nous échouons largement à comprendre les contraintes », écrit-il.
D’après les données officielles, en 2007, les Américains avaient collectivement amassé 10 184 milliards de dollars de revenus disponibles et dépensé pratiquement tout – 10 132 milliards de dollars. Selon la théorie économique classique, le taux d’épargne correspond à un choix rationnel : les Américains, ayant considéré l’ensemble des options disponibles, ont collectivement résolu de dépenser quasiment tout l’argent en leur possession. Selon les économistes comportementaux, le bas niveau du taux d’épargne a une explication plus immédiate : il prouve que les gens ont du mal à agir dans le sens de leur meilleur intérêt. Il vaut la peine de remarquer que les Américains, même s’ils continuent à dépenser, disent qu’ils devraient économiser davantage.
Dans un autre ouvrage, Nudge, Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein font sortir l’économie comportementale du champ de l’expérimentation pour l’appliquer à la politique sociale 2. Ils sont tous deux professeurs à l’université de Chicago, le premier en sciences du comportement et en économie, le second en droit [Sunstein a récemment été nommé à Harvard]. Ils partagent avec Ariely la conviction que, confrontés à certaines options, nous faisons constamment le mauvais choix. C’est pourquoi, soutiennent-ils, il faut nous offrir des options en accord avec nos tendances irrationnelles, plutôt que des options qui nous contrarient. Ils baptisent nudge [littéralement « coup de coude », autrement dit « coup de pouce » en français] ce type d’option.
Un exemple ? Le plan « Épargner davantage demain ». Une des raisons pour lesquelles les gens ont tant de mal à mettre de l’argent de côté, expliquent Thaler et Sunstein, est leur crainte que cela entraîne une diminution de leurs revenus. Idée douloureuse – même si c’est pour alimenter leur retraite. Sous les auspices du plan « Épargner davantage demain », les employés s’engagent à consacrer une plus grande proportion de leur salaire à leur retraite au fil du temps. Mais les majorations sont programmées pour coïncider avec l’augmentation de salaire annuelle, si bien que le revenu ne diminue pas. Le dispositif « Épargner davantage demain » a été imaginé en 1996 par Thaler et l’économiste californien Shlomo Benartzi. Il a déjà été mis en œuvre dans plusieurs milliers de plans de retraite.

Les gens ont aussi la phobie de certains types d’effort. Ils détestent l’idée de devoir se rendre au bureau des retraites, y prendre un paquet de formulaires, les remplir et les rapporter. Conséquence : de nombreux salariés ne s’inscrivent pas dans les plans de retraite de leur entreprise ou retardent le moment de le faire pendant des années. C’est même le cas, les études l’ont montré, dans les entreprises où aucune contribution des salariés n’est exigée. Thaler et Sunstein proposent de mettre à profit cette espèce d’inertie en inversant le choix qui leur présenté. Au lieu de devoir faire cette expédition au bureau des retraites pour s’inscrire, les salariés ne devront y aller que s’ils choisissent de renoncer à une inscription automatique. Le même raisonnement vaut chaque fois qu’un choix par défaut est proposé. Par exemple, aux États-Unis, la plupart des États exigent de ceux qui veulent devenir donneurs d’organe qu’ils enregistrent leur consentement ; du coup, de nombreux donneurs potentiels sont perdus. Une alternative – utilisée par exemple en Autriche [et en France] – consiste à faire du consentement le choix par défaut et à faire supporter les tracasseries administratives à ceux qui ne souhaitent pas être donneurs.
Dans la même veine, pour décourager les dettes engendrées par les cartes de crédit, Thaler et Sunstein préconisent que les porteurs de carte reçoivent des relevés de compte annuels détaillant combien ils ont gaspillé en frais de retard et en intérêts. Pour encourager les économies d’énergie, ils proposent que les voitures neuves soient vendues avec des autocollants indiquant le montant en dollars du carburant qu’elles vont vraisemblablement consommer en cinq ans.
Thaler et Sunstein le reconnaissent, cette politique des « coups de pouce » suscite de nouvelles questions, parfois délicates. Si l’on ne peut attendre du quidam qu’il sache où se trouve son intérêt bien compris, pourquoi s’arrêter en chemin ? Pourquoi ne pas passer du « coup de pouce » à une énergique prise en main ? Autre question : si l’on ne peut pas faire confiance aux gens pour qu’ils veillent sur leurs propres intérêts, comment leur faire confiance pour prendre les bonnes décisions engageant la collectivité ?

Comme l’économie néoclassique, la théorie démocratique repose en effet largement sur le présupposé que les individus sont rationnels. Là encore, l’expérience montre qu’il en va autrement. La démonstration en a été faite, les électeurs sont influencés par des facteurs aussi divers que l’ordre des candidats inscrits sur un bulletin de vote ou… la forme de la mâchoire d’un homme politique. Une étude réalisée en 2004 sur les résultats des élections pour les primaires à New York donne un avantage de plus de 3 % au fait de figurer en tête sur le bulletin de vote – suffisamment pour changer la donne. Une étude de 2005, menée par des psychologues de Princeton, montre qu’il est possible de prédire les résultats des élections au Congrès en utilisant des photographies. Les chercheurs firent défiler rapidement des visages de candidats. Ceux qui avaient l’air « plus compétents » l’emportèrent à 70 %.
En matière de choix de politique publique, les gens manifestent de curieux biais – là encore, prévisibles. Ils valorisent davantage un service (de lutte contre l’incendie, par exemple) quand il est présenté isolément que lorsqu’il est intégré à un cadre plus vaste (améliorer la prévention des catastrophes). Ils sont plus enclins à soutenir une politique publique quand elle est présentée comme respectant le statu quo. Quand ils évaluent les bienfaits d’une mesure, ils sont insensibles aux échelles de grandeur. Une expérience en témoigne. On explique aux sujets que des oiseaux migrateurs se noient dans des cuves de pétrole et on leur demande combien ils seraient prêts à payer pour installer des filets de protection. Pour sauver 2 000 oiseaux, ils sont prêts à payer en moyenne 80 dollars. Pour en sauver 20 000, ils ne sont prêts à payer que 78 dollars, et pour en sauver 200 000, à payer 88 dollars.
Que faire de ce genre d’information ? Nous pouvons essayer de devenir plus conscients des schémas de comportement qui régissent nos erreurs, comme le prône Ariely. Ou bien nous pouvons essayer de pousser les gens vers des choix plus rationnels, comme Thaler et Sunstein le préconisent. Mais si nous sommes vraiment programmés pour commettre certains types d’erreur, comme ils le soutiennent tous les trois, on peut prédire sans risque de se tromper que nous continuerons à trouver le moyen de le faire. Ariely avoue qu’il a récemment acheté une voiture à 30 000 dollars après avoir lu une publicité offrant la vidange GRATUITE- pendant trois ans.